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什么是最优投资组合?怎么确定最优投资组合? 2023-02-17 13:47:51  来源:中网

最优投资组合是一种投资组合形式,在这种形式下,投资者可以在选定的可能投资组合中获得最大收益。一般来说,它是指在证券,股票和基金市场聚集各种证券的过程中,根据每个证券的风险、收益和未来发展趋势,选择能够产生积极效果的投资产品和形式。最优组合的唯一性由有效集的上凸性和无差异曲线的下凹性决定。

投资组合的目的是分散风险。投资组合可以看作是一个多层次的投资组合,可以根据自己的需要和实际情况综合考虑。它具有安全与效益、效益与灵活性、灵活性与有效性的双重考虑。

最优投资组合不一定限制投资组合的数量。例如,一些基金条款规定投资组合不得少于20个品种,而其他条款没有明确规定,投资组合超过两个就可以了。投资组合模型可以是积极的、适度的和保守的。至于最终决定采用哪种投资组合,投资者有不同的意见。

Rp=Rf+σp/σm*(E[Rm]-Rf)。用金融学解释最优投资组合公式,这是一个y=a+bx的函数。

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