股票的贝塔系数是什么意思?组合的贝塔系数怎么求? 2022-08-31 16:18:04 来源:中原头条
股票的贝塔系数是什么意思?
贝塔系数是一种风险系数,用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。贝塔系数越高,说明股票的波动性越大机会多,同时面临的系统性风险就很高。贝塔系数越低,可能说明股价波动小,股价稳定。
如何根据贝塔值选股呢?
股价处于上升趋势,这个时候选择贝塔值较高的股票,因为这类股票会成倍放大市场收益,给投资者带来高额的收益;行情下跌时或调整的时候,就要调整投资机构抵御市场风险,因此可以选择贝塔值偏低的投资组合,这样才能取得最佳预期年化预期收益。
一般来说,风险和收益都是成正比的,所以如果追求高收益,自然要承担高风险。不过在选股的时候,最好不要单一地根据贝塔值选股,还需要结合基本面和技术面分析。
计算贝塔系数的公式是什么?
βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m
其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。
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